trajectory {labstatR}

Simulatore di processi di diffusione

Description

Questa funzione simula un processo di diffusione.

Usage

trajectory(x0=1,t0=0,T=1,a,b,n=100)

Arguments

x0

stato iniziale

t0

istante iniziale

T

istante finale

a

coefficiente di deriva

b

coefficiente di diffusione

n

numero di valori in cui suddividere l'intervallo (t0,T)

Details

I due coefficienti di deriva e diffusione devono essere funzioni di due variabili x e t. La funzione utilizza lo schema di Eulero quindi il processo da simulare deve rispettare le opportune ipotesi sui coefficienti dell'equazione differenziale stocastica.

Value

Una lista contente la traiettoria del processo di diffusione:

t

vettore dei tempi

y

valori assunti dall traiettoria

See Also

gen.vc,Markov,lewis.

Examples

n <- 100
T <- 1
x0 <- 1
mu <- function(x,t) {-x*t}
sigma <- function(x,t) {x*t}
diff <- trajectory(1,0,1,mu,sigma,100)
plot(diff$t,diff$y,type="l")
acf(diff$y, main="Processo di diffusione")