matriz.covar {estadistica}

Matriz de varianzas y covarianzas.

Description

Obtiene la matriz de varianzas y covarianzas.

Lee el código QR para video-tutorial sobre el uso de la función con un ejemplo.

Usage

matriz.covar(x,
              variable = NULL,
              tipo = c("muestral","cuasi"),
              exportar = FALSE)

Arguments

x

Conjunto de datos. Es un dataframe con al menos 2 variables (2 columnas).

variable

Es un vector (numérico o carácter) que indica las variables a seleccionar de x. Si x solo tiene 2 variables (columnas), variable = NULL. En caso contrario, es necesario indicar el nombre o posición (número de columna) de las variables a seleccionar.

tipo

Es un carácter. Por defecto de calcula la matriz de varianzas y covarianzas muestrales (tipo = "muestral"). Si tipo = "cuasi", se calcula la matriz de cuasi-varianzas y cuasi-covarianzas muestrales.

exportar

Para exportar los resultados a una hoja de cálculo Excel (exportar = TRUE).

Details

(1) Se obtiene la matriz de varianzas y covarianzas muestrales:

(2) Muchos manuales y prácticamente todos los softwares (SPSS, Excel, etc.) facilitan la matriz de cuasi-varianzas y cuasi-covarianzas muestrales:

Nosotros nos referimos a esta expresión como cuasi-covarianza muestral.

Value

La función devuelve la matriz de varianzas-covarianzas (muestrales, por defecto) de las variables seleccionadas en un data.frame.

Note

Si en lugar del tamaño muestral (n) se utiliza el tamaño de la población (N) se obtiene la matriz de varianzas y covarianzas poblacional:

Author(s)

Vicente Coll-Serrano. Métodos Cuantitativos para la Medición de la Cultura (MC2). Economía Aplicada.

Rosario Martínez Verdú. Economía Aplicada.

Facultad de Economía. Universidad de Valencia (España)

References

Esteban García, J. y otros. (2005). Estadística descriptiva y nociones de probabilidad. Paraninfo. ISBN: 9788497323741

Newbold, P, Carlson, W. y Thorne, B. (2019). Statistics for Business and Economics, Global Edition. Pearson. ISBN: 9781292315034

Murgui, J.S. y otros. (2002). Ejercicios de estadística Economía y Ciencias sociales. tirant lo blanch. ISBN: 9788484424673

See Also

varianza, desviacion

Examples

matriz_covarianzas1 <- matriz.covar(startup)
matriz_covarianzas2 <- matriz.covar(startup, tipo= "cuasi")