vForecast {PortalHacienda}

Extender series con proyecciones de auto.arima (paquete Forecast)

Description

Recomendado sólo para estimaciones rápidas. A diferencia de Forecast, no devuelve intervalos de confianza, pero acepta como input un XTS con múltiples series de tiempo.

Usage

vForecast(SERIE, N = 6, ...)

Arguments

SERIE

XTS a extender

N

Cantidad de períodos a extender (detecta automáticamente la frecuencia de la serie)

...

Otros parámetros para auto.arima

Value

XTS con la series expandidas, acepta xts con muchas series

Examples

#' # Forecast de 12 meses del tipo de cambio
TCN <- vForecast(Get("120.1_PCE_1993_0_24,120.1_ED1_1993_0_26", start_date = 2010),12)